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JReport est un outil de reporting open source, offert sous forme d'une bibliothèque qui peut être embarquée dans tous types d'applications Java. JReport designer est un outil de conception de rapports 100% Java qui facilitent les rapports rapides de développement, de dispositions précises, la production flexible quel que soit votre OS ou configuration matérielle.

Je vous propose une macro qui permet de faire les différents nuages de AFC, et ACM en un code.

Vous devez d'abord réaliser votre AFC et ACM avec la commande Proc corresp et vous allez exporter les résultats dans une table avec l'option Out.
Voici le code de la macro qui fait les graphiques

Donc pour faire le graphique, vous allez mettre ceci:

%plotcor(Data= ,id= , axeh= , axev= , cond= );

Dans DATA, vous spécifiez le nom de la table sortie que vous avez mise dans la proc corresp (ce que vous avez mis dans Out=).
Axev prend le numéro de l'axe que vous voulez mettre en vertical. soit 1, 2, 3 ....
Axeh prend le numéro de l'axe que vous voulez mettre en horizontal
Cond: Cette mac ... Voir la suite

Cette macro, développée par Philippe Besse, permet de faire une AFD.
La source de cette macro est disponible ici :http://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/pub/sas/

Cette macro, développée par Philippe Besse, permet de choisir le nombre de classes d'une classification ascendante hiérarchique.
La source de cette macro est disponible ici :http://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/pub/sas/

Cette macro, développée par Philippe Besse, permet de tracer le cercle des corrélations à la suite d'une ACP.
La source de cette macro est disponible ici :http://www.math.univ-toulouse.fr/~besse/pub/sas/

[TABLE="width: 1200, align: left"]
[TR]
[TD][URL="http://pmetool.com/nego.php"][/URL][/TD]
[TD]Depuis 2008, notre société fiduciaire et son département informatique a développé en collaboration avec des centaines de sociétés utilisatrices de plusieurs pays et différents statuts juridiques, un logiciel de facturation et devis complet et très simple : [B]Nego Facturation

[/B]Une version gratuite sans limite de durée est disponible.

La version gratuite a quelques limitations de fonctions, en particulier le nombre de lignes par facture (mais aucune limite dans le temps, ni de nombre de factures). Donc pleinement utilisable dans sa version gratuite.
La version complète payante, pour les plus exigeants co ... Voir la suite

Le code ci-dessous crée la macro Disjonctif. Cette macro a pour objectif de créer un tableau disjonctif complet à partir d'un paquet de variables qualitatives. Il s'agit juste de transformer les modalités des variables qualitatives en variables binaires: 1 si l'individu possède la caractéristique et 0 sinon. Après avoir compilé la macro, le code suivant permet de l'exécuter:
%Disjonctif(Data=Base, Var= assur age prof niv tm, out=Dich);
/*Ce code transforme les modalités des variables assur age prof niv tm de la table Base en variables dichotomiques.
Il stocke le résultat dans Dich*/

Vous n'aurez qu'à mettre le nom de la table des données, les variables qualitatives et la table de sortie.
Cette opération est un ... Voir la suite

Musique : Old MacDonald Had a Farm
Plus d'informations ici : http://www2.sas.com/proceedings/sugi29/048-29.pdf

Version BIRT - 2.5.2

Fichier d'exemple de filtre dynamique sur un tableau croisé.

Sas propose une procédure "ARIMA" pour effectuer un test de Dikey Fuller. La théorie de ce test suggère d'abord de tester la présence de racine unitaire pour chaque type de modèle. Si la présence de racine unitaire est rejetée (si p.value < 5%, ou si rho différent de 0) alors il faut tester la spécification du modèle avant de conclure. Le problème dont il est question dans ce petit texte concerne la spécification du modèle.

SAS exécute un test de Fisher pour tester la spécification. Or selon la théorie il faut faire un test de Fisher lorsque la présence de racine unitaire n'est pas rejetée (p.value > 5%). Dans le cas contraire, le test convenable est en principe celui de student pour tester uniquement la significativité de la ten ... Voir la suite

Fichier BIRT (.rptdesign) d'exemple de tableau croisé avec utilisation des totaux

Bonjour chers programmeurs.
Je vous propose dans ce blog une macro que je nomme morantest. Cette macro effectue les deux tests d'autocorrélation spatiale les plus connus, notamment le test de Moran (1950) et celui de Geary (1954). Une théorie sur ces tests est disponible ici ou ici.
La macro prend trois paramètres : Data où on renseigne la table des données, Var où on indique le variable dont l'autocorrélation spatiale sera testée et Poids où on indique la matrice de poids (une matrice carrée qui mesure la proximité entre les points, ça peut être une matrice de contiguïté ou de distance). Voici le code de la macro

Cette macro effectue les test d'autocorrélation de Moran et de Geray sous SAS

test

Musique de Stratovarius

Ce programme permet de connaître le type d'une macro-variable.